الفنية ل بالتجارة اليورو دولار - خيارات

مقدمة لتداول العقود الآجلة اليورو دولار. الخلط بينه وبين زوج العملات اليورو دولار أمريكي أو اليورو فكس الآجلة اليورو دولار لا علاقة لها بالعملة الأوروبية الوحيدة التي أطلقت في 1999 بدلا من ذلك، اليورو دولار هي الودائع لأجل المقومة بالدولار الأمريكي والمحتفظ بها في البنوك خارج الولايات المتحدة الدول الودائع لأجل هي مجرد إيداع مصرفي العائد على الفائدة مع تاريخ محدد من الاستحقاق. ونتيجة لكونها خارج حدود الولايات المتحدة، اليورو دولار خارج نطاق اختصاص مجلس الاحتياطي الاتحادي وتخضع لمستوى أدنى من التنظيم كما اليورو دولار لا تخضع إلى الأنظمة المصرفية في الولايات المتحدة، وينعكس على مستوى أعلى من المخاطر للمستثمرين في ارتفاع أسعار الفائدة. وقد اشتق اسم اليورو دولار من حقيقة أن الودائع بالدولار في البداية عقدت إلى حد كبير في البنوك الأوروبية في البداية كانت هذه الودائع تعرف باسم اليورو دولار دولار ومع ذلك، الودائع بالدولار الأمريكي تقام الآن في المراكز المالية في جميع أنحاء العالم ويشار إلى اليورو دولار. وبالمثل، فإن يتم استخدام العملة الأوروبية على المدى القصير لوصف العملة المودعة في بنك غير موجود في البلد الأصلي حيث تم إصدار العملة على سبيل المثال، سيتم تعريف الين الياباني المودعة في أحد البنوك في البرازيل على أنها العملة الأوروبية. تاريخ اليورو دولار. بعد انتهاء العالم الحرب الثانية، وكمية الودائع بالدولار الأمريكي التي عقدت خارج الولايات المتحدة زيادة كبيرة وتشمل العوامل المساهمة في زيادة مستوى الواردات إلى الولايات المتحدة والمعونة الاقتصادية لأوروبا نتيجة لخطة مارشال. السوق اليورو دولار يتتبع أصوله إلى البرد عصر الحرب من 1950s خلال هذه الفترة، بدأ الاتحاد السوفيتي لتحريك عائداتها المقومة بالدولار، المستمدة من بيع السلع مثل النفط الخام من البنوك الأمريكية وقد تم ذلك لمنع الولايات المتحدة من القدرة على تجميد أصولها ومنذ ذلك الحين، أصبحت اليورو دولار واحدة من أكبر أسواق المال على المدى القصير في العالم، وظهرت أسعار الفائدة كمعيار لتمويل الشركات. الدولار الأردني الآجلة إس في عام 1981 من قبل بورصة شيكاغو التجارية سم، بمناسبة أول العقود الآجلة لتسوية النقدية عند انتهاء الصلاحية، يمكن للبائع العقود النقدية تسوية العقود الآجلة تحويل الوضع النقدي المرتبطة بدلا من تقديم تسليم الأصول الأساسية. كانت العقود الآجلة الايورودولار تداول في البداية في الطابق العلوي من بورصة شيكاغو التجارية في أكبر حفرة، والتي استوعبت ما يصل الى 1500 التجار والكتبة ومع ذلك، فإن معظم العقود الآجلة اليورو دولار الآجلة تجري الآن إلكترونيا. الآلية الأساسية في العقود الآجلة دولار اليورو هو إيداع اليورو دولار، قيمة رئيسية قدرها 1،000،000 مع استحقاق لمدة ثلاثة أشهر. رمز عقد يورو دولارار غاضب هو إد ورمز العقد الإلكتروني هو غي التداول الإلكتروني من العقود الآجلة اليورو دولار يحدث على منصة التداول الإلكتروني غلوبيكس سم الأحد حتى الجمعة من 00:00 م - 4 00 بيإم التوقيت المركزي أشهر انتهاء الصلاحية هي مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر، كما هو الحال مع غيرها العقود الآجلة المالية حجم القراد الحد الأدنى للتذبذب هو ربع نقطة أساس واحدة 0 0025 6 25 لكل عقد في أقرب عقد تنتهي الشهر ونصف نقطة أساس واحدة 0 005 12 50 لكل عقد في جميع عقود العقد الأخرى الرافعة المالية المستخدمة في العقود الآجلة يسمح عقد واحد ليتم تداولها مع هامش من حوالي 1.000 وقد نمت إيرودولارس ليكون العقد الرائد عرض سم من حيث متوسط ​​الحجم اليومي والفائدة المفتوحة اعتبارا من الربع الثالث من عام 2013، اليورو دولار تجاوز بكثير E-ميني سب 500، النفط الخام و 10 سنوات الخزانة ملاحظة العقود الآجلة في متوسط ​​حجم التداول اليومي والفائدة المفتوحة. سعر العقود الآجلة اليورو دولار تعكس سعر الفائدة المعروضة على الودائع المقومة بالدولار الأمريكي التي عقدت في البنوك خارج الولايات المتحدة على وجه التحديد، يعكس السعر قياس السوق من 3 - سعر الفائدة ليبور بالدولار الأمريكي المتوقع في تاريخ تسوية العقد. سعر الفائدة بين البنوك في لندن ليبور هو معيار مرجعي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل التي يمكن للبنوك اقتراض الأموال في السوق بين البنوك في لندن اليورو دولار الآجلة هي مشتقة على أساس ليبور تعكس سعر الفائدة بين البنوك في لندن للودائع البحرية لمدة 3 أشهر 1،000،000 انظر مقدمة ل LIBOR. Eurodollar أسعار العقود الآجلة وأعرب عدديا باستخدام 100 ناقص ضمنية 3 أشهر دولار أمريكي سعر الفائدة ليبور بهذه الطريقة، فإن سعر العقود الآجلة باليورو دولار 96 00 يعكس سعر الفائدة الاستيطاني الضمني من 4. على سبيل المثال، إذا كان المستثمر يشتري 1 دولار اليورو دولار الآجلة العقد في 96 00 ويرتفع السعر إلى 96 02، وهذا يتوافق مع أقل ضمنا تسوية ليبور في 3 98 سوف المشتري من العقود الآجلة جعلت 50 1 نقطة أساس، 0 01، يساوي 25 لكل عقد، وبالتالي فإن خطوة من 0 02 يساوي تغيير 50 ​​لكل عقد. التحوط مع يورودولار العقود الآجلة. الايورودولار العقود الآجلة توفر وسيلة فعالة للشركات والبنوك لتأمين سعر الفائدة مقابل المال الذي تخطط للاقتراض أو الإقراض في المستقبل يستخدم العقد اليورو دولار للتحوط ضد التغيرات منحنى العائد س فر سنوات متعددة في المستقبل. على سبيل المثال يقول شركة تعرف في سبتمبر أنه سوف تحتاج إلى الاقتراض 8 مليون في ديسمبر لإجراء عملية شراء أذكر أن كل العقود الآجلة اليورو دولار يمثل إيداع 1،000،000 الوقت مع استحقاق لمدة ثلاثة أشهر ويمكن للشركة التحوط ضد وهو خطوة سلبية في أسعار الفائدة خلال تلك الفترة من ثلاثة أشهر عن طريق بيع قصيرة 8 ديسمبر العقود الآجلة دولار يورو، تمثل 8 ملايين اللازمة للشراء. سعر العقود الآجلة اليورو دولار يعكس المتوقع لندن بين البنوك سعر الفائدة ليبور في وقت التسوية، في هذا حالة ديسمبر كانون الاول من خلال بيع قصيرة عقد ديسمبر، أرباح الشركة من التحرك التصاعدي في أسعار الفائدة، ينعكس في المقابل انخفاض ديسمبر أسعار العقود الآجلة دولار دولار. دعونا نفترض أنه في 1 سبتمبر، كان سعر العقود الآجلة دولار يورو دولارار بالضبط 96 00، مما يعني سعر الفائدة من 4 0، وأنه عند انتهاء في ديسمبر سعر الإغلاق النهائي هو 95 00، مما يعكس أعلى في تيريست ريت أوف 5 0 إذا كانت الشركة قد باعت 8 ديسمبر عقود اليورو دولار في 96 00 في سبتمبر، كان قد استفاد من 100 نقطة أساس 100 × 25 2،500 على 8 عقود، أي ما يعادل 20،000 2،500 × 8 عندما غطت الموقف القصير. في هذا كانت الشركة قادرة على تعويض ارتفاع أسعار الفائدة، وتأمين على نحو فعال في ليبور المتوقع لشهر ديسمبر كما انعكس في سعر العقد اليورو دولار في الوقت الذي جعلت بيع قصيرة في سبتمبر. Speculation مع العقود الآجلة دولار يورو. كمنتج سعر الفائدة، قرارات السياسة العامة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لها تأثير كبير على سعر العقود الآجلة لليورو دولار عادة ما ينظر إلى التقلبات في هذا السوق حول الإعلانات الفيدرالية الهامة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والإعلانات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. يمكن أن يحدث تغيير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أو رفع أسعار الفائدة على مدى سنوات من الزمن تتأثر العقود الآجلة اليورو دولار من هذا الاتجاه الرئيسي في السياسة النقدية. الصفات التي تتجه على المدى الطويل من العقود الآجلة اليورو دولار جعل العقد خيارا جذابا للتجار باستخدام استراتيجيات الاتجاه التالية النظر في الرسم البياني التالي بين عامي 2000 و 2007، حيث ارتفع اليورو دولار صعودا لمدة 15 شهرا متتالية، وبعد ذلك اتجهت انخفاض ل 27 على التوالي أشهر. وقد أظهر الشكل 1 اليورو دولار فترات طويلة من حركة السعر تتجه بين فترات طويلة من التداول جانبية. المستويات العالية من السيولة جنبا إلى جنب مع مستويات منخفضة نسبيا من التقلبات اللحظية تخلق فرصة للتجار باستخدام أسلوب صنع السوق من التجار التداول باستخدام هذا وأوامر استراتيجية استراتيجية غير اتجاهية على المناقصة والعرض في وقت واحد، في محاولة لالتقاط انتشار وتستخدم استراتيجيات أكثر تطورا مثل المراجحة ونشر ضد عقود أخرى أيضا من قبل التجار في سوق العقود الآجلة اليورو دولار. انتشار تيد هو الفرق في الأسعار بين أسعار الفائدة على عقود العقود الآجلة لثلاثة أشهر لسندات الخزانة الأمريكية و عقود لمدة ثلاثة أشهر لليورو دولار مع نفس انتهاء أشهر تيد هو اختصار باستخدام T - بيل و إد، ورمز لعقد الآجلة دولار اليورو هذا الانتشار هو مؤشر على مخاطر الائتمان زيادة أو نقصان في انتشار تيد يعكس المشاعر على الافتراضي مستوى المخاطر من القروض بين البنوك. وغالبا ما يتم تجاهلها من قبل تجار التجزئة الذين يميلون إلى الجاذبية نحو العقود الآجلة التي تقدم تقلبات أكثر على المدى القصير، مثل E-ميني سب أو النفط الخام ومع ذلك، فإن مستوى عميق من السيولة والصفات تتجه على المدى الطويل من فإن سوق اليورو دولار يمثل فرصا مثيرة للاهتمام للتجار في العقود الآجلة الصغيرة والكبيرة على حد سواء. سعر الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). وهناك مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر معين للأمن أو السوق ويمكن قياس التقلب أيضا. وقد عمل الكونغرس الأمريكي في عام 1933 على أنه قانون المصارف الذي يحظر على المصارف التجارية روم المشاركة في الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. الختصار العملة أو رمز العملة للروبية الهندية إنر، عملة الهند تتكون الروبية من 1. محاولة أولية على أصول شركة مفلسة من مشتر مهتم تختاره الشركة المفلسة من مجموعة من مقدمي العطاءات. Eurodollar العقود الآجلة والخيارات. يوروودولار هي الودائع لأجل بالدولار الأمريكي التي يتم إيداعها في البنوك التجارية خارج الولايات المتحدة وأنها منذ فترة طويلة بمثابة سعر فائدة مرجعي لتمويل الشركات. عقد اليورو دولار الآجلة، التي وضعتها وعرضها من قبل سم في عام 1981، يمثل سعر الفائدة على إيداع لمدة ثلاثة أشهر من 1 مليون عقد العقود الآجلة اليورو دولار هو الآن العقود الآجلة الأكثر تداولا بنشاط في العالم تجاوزت المصلحة المفتوحة في العقد مؤخرا أربعة ملايين. CME مواصفات العقد يورودولار. العقود الآجلة الاوروبية. العقود الحجم - 1،000،000.Quotations - نقاط المؤشر. الحد الأدنى لتقلبات الأسعار تيك - 0025 6 25 عقد عقد الشهر الفوري 005 12 50 عقد لجميع العقود الأخرى. أشهر التعاقد - مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر و 4 أشهر متسلسلة. ساعات التداول النظامية التوقيت المركزي - 7 20 صباحا - 2 مساء p. غلوبكس ساعات التداول التوقيت المركزي - 4 30 مساء - 4 مساء في اليوم التالي يوم الأحد، يبدأ التداول في 5 30 ص. يوم التداول التالي - 11 صباحا بتوقيت لندن على بنك لندن الثاني يوم عمل يسبق مباشرة يوم الأربعاء الثالث من العقد العقد. التسوية النهائية - استنادا إلى جمعية المصرفيين البريطاني الفائدة تسوية rate. Eurodollar خيارات. التعاقد العقد - واحد العقود الآجلة دولار يورو. الأسعار - 25-أساس نقطة فترات أي 93 00، 93 25، 93 50، الخ يتم سرد 12 5-القراد أسعار الإضراب في الشهرين المسلسل وشهر انتهاء الصلاحية الفصلي المقبل في اليوم التالي لانتهاء يوم من الخيارات في مارس الفصلية دورة 12 5 القراد الضربات مدرجة في سنة واحدة منتصف خيارات - Curve على 2 المسلسل والتنوب في نهاية فترة ربع سنوية، وفي خيار منتصف منحنى منتصف في أول انتهاء ربع سنوي الأول في ظل ظروف معينة، قد تتجمع تركيبات الخيار سعر الفائدة سم عند الزيادات نصف القدر 005 12 50 الاتصال الوسيط الخاص بك أو CME. Premium اقتباسات - إجمالي إم نقاط مؤشر أي 0 34 مقتبسة على 34 نقطة مؤشر أو 34 نقطة أساس. الحد الأدنى للسعر - 0025 6 25 عقد لأقرب عقد عقود ربع سنوية تنتهي 005 12 50 عقد أو المسلسلات والخيارات الفصلية الأربعة الأولى وأول اثنين من فترات الصلاحية الفصلية والمسلسلات في منحنى منتصف العام و كل من الفترات الفصلية لعقد منتصف العام المنحنيات 01 25 00 على آخر خيارين ربع سنويين و آخر فصلين ربع سنويين لمنحنيات منتصف العام للصفقات الخامسة والسادسة خيارات ربع سنوية يسمح التداول ريدز نصف القراد فقط لتداول الخيارات بسعر 5 القراد أو أقل. استخراج أشهر - خيارات ربع سنوية أقرب 6 مارس أشهر انتهاء ربع سنوية و 2 أشهر متسلسلة سنة واحدة منتصف - تقدم أقرب 4 انتهاءات ربع سنوية وشهرين متتاليين لمدة عامين منتصف المنحنيات 2 مارس فترات فصل ربع سنوية. الوقت التنظيمي ساعات التداول المركزية - 7 20 صباحا - 2 00 ص m. GLOBEX ساعات التداول التوقيت المركزي - 2 13:00 حتي 05:00 يوم الأحد، يبدأ التداول في 5 30 ص م. يوم التداول السابق - الخيارات الفصلية الثانية يوم عمل البنك في لندن مباشرة قبل يوم الأربعاء الثالث من العقد الشهر المسلسل ومتوسط ​​منحنى الخيارات الجمعة مباشرة قبل الثالث يوم الأربعاء الثالث من العقد الشهر. يورودولار العقود الآجلة و Options. Eurodollar Resource. Eurodollar أدوات الحصول على جميع الموارد التي تحتاجها لمعرفة المزيد عن العقود الآجلة المجموعة الاوروبية دولار الاوروبية واخليارات. Eurodollar أساسيات التداول استخدام المنتجات سم المجموعة يورودولار للتعبير عن رأي حول عدم اليقين في السوق الناجمة عن الترقب عندما لجنة السوق الفيدرالية سوف رفع ومعدل الهدف صناديق الاحتياطي الفيدرالي. تقديم إلى الخيارات الآجلة دولار يورو لمعرفة المزيد عن تداول العقود الآجلة اليورو دولار والخيارات، وسيلة فعالة من حيث التكلفة للتحوط على المدى القصير أسعار الفائدة الولايات المتحدة. R إيلاتد Information. Eurodollar باندلز الاستفادة من طريق جديد للتداول طويل الأمد من يورودولار مع مجموعة سم يورودولار حزم العقود الآجلة والخيارات. مركز التحسين اكتشاف فوائد تداول العقود الآجلة بدلا من مقايضة وكيف يمكنك أن تبدأ في سوق العقود الآجلة. إنتيرست كتل معدل تعلم كيفية الاستفادة من الصفقات المستقبلية التي تم التفاوض بشأنها من القطاع الخاص بين الأطراف المقابلة المؤهلة.